Napoli è avvolta da molteplici miti e leggende che si nascondono tra le sue antiche strade e quartieri, dove il sacro e il profano si incontrano dando luce a storie misteriose. Ricco di fascino è il Palazzo Donn’Anna, una costruzione in tufo risalente al XVII secolo, che sorge a Posillipo ed affaccia sul mare. È tra i più celebri palazzi della città, fu voluto da Anna Carafa, consorte del vicerè Ramiro Felipe Núñez de Guzmán, duca di Mediana de las Torres. Il palazzo è avvolto da una leggenda, divenuta celebre dalla scrittrice Matilde Serao, autrice del libro Leggende napoletane, che tra le sue pagine lo descriveva con queste parole: “Il bigio palazzo si erge nel mare. Non è diroccato, ma non fu mai finito; non cade, non cadrà, poiché la forte brezza marina solidifica ed imbruna le muraglie, poiché l’onda del mare non è perfida come quella dei laghi e dei fiumi, assalta ma non corrode. Le finestre alte, larghe, senza vetri, rassomigliano ad occhi senza pensiero; nei portoni dove sono scomparsi gli scalini della soglia, entra scherzando e ridendo il flutto azzurro, incrosta sulla pietra le sue conchiglie, mette l’arena nei cortili, lasciandovi la verde e lucida piantagione delle alghe. Di notte il palazzo diventa nero, intensamente nero; si serena il cielo sul suo capo, rifulgono le alte e bellissime stelle, fosforeggia il mare di Posillipo, dalle ville perdute nei boschetti escono canti malinconici d’amore e le malinconiche note del mandolino: il palazzo rimane cupo e sotto le sue volte fragoreggia l’onda marina…”. Secondo il suo racconto Donna Anna Carafa era solita organizzare grandi ricevimenti, ai quali partecipava tutta la nobiltà spagnola e napoletana del tempo. Una notte, durante una delle sue solite feste, fu organizzato un piccolo spettacolo da mettere in scena. Tra gli attori c’era la bella nipote di Anna Carafa, ovvero Donna Mercedes de las Torres, nei panni della schiava innamorata del suo padrone interpretato da Gaetano di Casapesenna. I due recitarono con passione fino alla scena finale del bacio. Lo spettacolo fu apprezzato da tutti, tranne che da Donn’Anna, che fu presa da un momento di forte gelosia nel vedere il suo amante, Gaetano, baciare la nipote. Durante i giorni a seguire le due donne si scontrarono animatamente. La vicenda si concluse con un mistero: la scomparsa di Donna Mercedes. Il povero Gaetano la cercò invano in diversi paesi, senza mai darsi pace. Nemmeno l’animo di Donn’Anna trovò più pace. Si narra, secondo la leggenda, che alle volte nel palazzo continui ad apparire sia lo spirito di Donn’Anna, che quello di Gaetano e della bella Donna Mercedes…come se i due si stesso ancora cercando in eterno. Invece secondo le credenze popolari Donn’Anna viene confusa con la regina Giovanna d’Angiò, che era solita avere molti amanti. All’interno della mura del suo palazzo trascorreva focose notti di passione, ma tali notti finivano  tragicamente all’alba del giorno dopo, quando l’amante di turno veniva da lei ucciso e gettato dalle finestre del palazzo. Si racconta che le anime dei suoi amanti ancora si aggirino nei sotterranei del Palazzo Donn’Anna, e che vicino le rocce si riescano ancora a sentire persino i loro lamenti.